Um procedimento linear de identificação e estimação para modelos SURARMA aplicados à séries hidrológ

Título:

Um procedimento linear de identificação e estimação para modelos SURARMA aplicados à séries hidrológ

Resumo:

Como já realçado por diversos autores, cada vez mais vêm sendo empregados, na prática, modelos multivariados para séries temporais. Basicamente, isto é devido ao grande sucesso de técnicas univariadas as quais encorajam, por sua vez, a extensão da metodologia de forma a incluir no modelo outras séries relacionadas, bem como o avanço tecnológico a partir do surgimento de computadores cada vez mais potentes. A sub-família dos modelos multivariados ARMA, chamada SURARMA, ou seja, modelos ARMA para séries temporais aparentemente não relacionadas, vem despertando particular interesse. Isto se prende ao facto de que m séries univariadas, os ‘innovations’ a_it (1 &#8804 i &#8804 m) em &#8709_i (B) z_it = &#952_i (B)a_it, podem ser contemporaneamento relacionados.

Autores:

P. R. Holanda, B. B. Pereira, A. M. Vieira